TRADER.PLAYBOOK
Trader Playbook · Cheat Sheet

1枚作戦シート

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① 手法の選択

スキャルピング
保有 数秒〜数分
値幅 0.1〜0.5%（数ティック）
材料 板(Lv2)・歩み値・1分足以下
デイトレード
保有 数分〜数時間（当日決済）
値幅 1〜5%（時に一撃で大きく）
材料 5分足/日足・出来高・ニュース
スイングトレード
保有 数日〜数週間（持ち越し前提）
値幅 8〜25%以上（トレンドの波）
材料 日足/週足・出来高・決算・テーマ
長期保有
保有 数ヶ月〜数年（年単位）
値幅 数十%〜数倍＋配当
材料 業績・競争優位・割安度・配当
オプション
保有 数日〜満期（戦略次第）
値幅 プレミアム / レバレッジ（非線形）
材料 原資産の方向観・IV・ギリシャ指標
FX（為替証拠金）
保有 数秒〜数ヶ月（手法次第）
値幅 数pips〜数百pips ＋ スワップ
材料 金利差・経済指標・通貨の相対力・テクニカル
先物（指数・商品）
保有 数分〜数週間（手法次第）
値幅 値幅 × 取引単位（倍率）
材料 マクロ・金利・需給・限月(ロール)・テクニカル
債券（インカム・守り）
保有 数年〜満期（数ヶ月の機動も）
値幅 クーポン ＋ 価格変動（金利次第）
材料 金利・金融政策・格付け・イールドカーブ
信用取引（レバ・空売り）
保有 数分〜6ヶ月（制度は期限あり）
値幅 現物の値幅 × レバレッジ（最大約3.3倍）
材料 現物と同じ材料＋信用残・逆日歩・規制

② 鉄板セットアップ（条件→入る→損切り→利確）

型トリガーエントリー損切り利確R:R
オープニングレンジ・ブレイクアウトレンジ上限を、出来高を伴って明確に上抜け（or 下限割れ）。ブレイク確定の足、またはブレイク後の戻り（リテスト）で。レンジ内（直近の安値 or レンジ中央）に置く。レンジ幅の1〜2倍、または次の節目。1 : 2〜3
ギャップ & ゴープレマ高値 or 寄り高値を上抜け、押しが浅く出来高が続く。寄り高値ブレイク、または最初の浅い押し目。VWAP割れ、または寄り安値割れ。ラウンドナンバー、前日の大きな節目、伸び切りの失速。1 : 2〜4
VWAPリバウンド（押し目買い）VWAPタッチで売りが止まり、下ヒゲ＋出来高減で反発の兆し。VWAP直上で反発を確認して。VWAPを明確に割った直下。直近高値の更新、トレンド継続。1 : 2〜3
ブレイクアウト・リテストブレイク→戻り→その水準で下げ止まり、再上昇の初動。リテストの反発を確認して。ブレイクした水準の明確な下。ブレイクの値幅分（measured move）。1 : 2〜3
リバーサル（行き過ぎの反転）出来高クライマックス＋長いヒゲ＋勢いの失速（逆行サイン）。反転の確定足。落ちるナイフは掴まず“底打ち確認”を待つ。直近の極値（高値/安値）のすぐ外。VWAP回帰、直近の戻り高値/押し安値。1 : 1.5〜3

③ 執行前チェック（全部 ✓ で初めて引き金）

① 環境（地合い）
  • ☐指数・セクターの方向は、自分の売買方向の味方か
  • ☐重要な経済指標・決算の発表時間を避けた（またはリスクを承知した）か
  • ☐対象銘柄に十分な出来高（流動性）とボラがあるか
② セットアップ
  • ☐上位足のトレンド方向に沿ったトレードか
  • ☐A級セットアップの条件が“すべて”揃ったか（妥協していないか）
  • ☐エントリーの引き金（トリガー）を具体的に1つ決めたか
③ リスク
  • ☐損切り価格を“入る前”に決めたか
  • ☐1トレードのリスクは口座の1%以下か
  • ☐リワードはリスクの2倍以上（R:R ≥ 2）見込めるか
  • ☐株数（ポジションサイズ）を計算したか
④ 自分（心理）
  • ☐冷静か（リベンジ・FOMOで入ろうとしていないか）
  • ☐本日のデイリーストップに未達か
  • ☐“考える”のではなく、計画を“実行するだけ”の状態か

④ 守る数式

  • 期待値 ＝ (勝率 × 平均利益) − (負率 × 平均損失)
  • 株数 ＝ (口座 × 1%) ÷ (エントリー価格 − 損切り価格)
  • 原則 ＝ 1R ≤ 口座の1% / R:R ≥ 2 / 損小利大

勝率が45%（負け越し）でも、利益が損失の2倍なら期待値はプラス。『当てる』ことより『損小利大の比率を守る』ことが利益の数学的な正体。

⑤ 注文の使い分け

  • スキャル:成行・指値を主軸に、ホットキーで瞬時に執行。秒単位のためブラケットより手動の高速操作が中心。損切りは逆指値か、迷わず成行で即撤退。
  • デイトレ:ブレイクは逆指値で順張り、押し目は指値で待つ。損切りは必ず逆指値で自動化。当日中に全ポジションを手仕舞う。
  • スイング:引け後にブラケット/OCOで『エントリー＋利確＋損切り』を一括予約し、場に張り付かない。利はトレイリングストップで伸ばす。
  • 長期:割安圏を指値で分割買い。日々の逆指値は基本使わず、売りは価格ではなく“仮説の崩壊”で判断する。
  • オプション:スプレッドが広いので成行は厳禁。指値（できればミッド〔仲値〕付近）で約定させる。複数レッグはスプレッド注文で同時執行し、片側だけ約定する“レッグリスク”を避ける。

⑥ オプション王道戦略（方向 → 最大損益）

戦略方向最大利益最大損失
ロング・コール強気理論上は無限（原資産の上昇に青天井）。支払ったプレミアムのみ（完全に限定）。
ロング・プット弱気大（原資産がゼロに近づくほど増える）。支払ったプレミアムのみ（限定）。
カバード・コール中立受取プレミアム ＋（行使価格 − 取得単価）で頭打ち。大（株の下落そのもの。プレミアム分だけ緩和）。
現金確保プット売り中立受取プレミアム（頭打ち）。大（行使価格−プレミアムで株を持つ覚悟。株はゼロまで）。
ブル・コール・スプレッド強気行使価格の差 − 支払ネットプレミアム（限定）。支払ったネットプレミアム（限定）。
ベア・プット・スプレッド弱気行使価格の差 − 支払ネットプレミアム（限定）。支払ったネットプレミアム（限定）。
アイアン・コンドル中立受取ネットプレミアム（満期にレンジ内なら全取り）。片側の行使価格差 − 受取ネット（限定）。
プロテクティブ・プットヘッジ株の上昇（プレミアム分だけ目減り、青天井）。（取得単価 − 行使価格）＋ 支払プレミアムで限定。

⑦ FX・先物の王道戦略（方向 → 使いどころ）

戦略種別方向R:Rいつ使う
トレンドフォロー（順張り）FX強気1 : 2〜4金利差・金融政策の方向がはっきりし、トレンドが継続している時。
押し目買い（プルバック）FX強気1 : 2〜3明確な上昇トレンドがあり、高値掴みを避けて有利な価格で乗りたい時。
戻り売り（下降トレンド）FX弱気1 : 2〜3金利・地合いが弱気で、明確な下降トレンドが継続している時。
レンジ（逆張り）FX中立1 : 1.5〜2重要イベントの谷間で、方向感がなく一定幅で往復している時。
ブレイクアウトFX中立1 : 2〜3レンジで値幅が収縮し、重要指標やセッション開始でエネルギーが放出されそうな時。
キャリートレードFXキャリー金利＋差益（リスクオフで急反転に注意）世界的にリスクオンで、明確な金利差(方向)が継続している時。
トレンドフォロー（指数・順張り）先物強気1 : 2〜4金融政策・景気の方向がはっきりし、指数にトレンドが出ている時。
押し目買い（プルバック）先物強気1 : 2〜3明確な上昇トレンドがあり、高値掴みを避けて有利な価格で乗りたい時。
戻り売り（下降トレンド）先物弱気1 : 2〜3金融引き締め・リスクオフで、指数に明確な下降トレンドが出ている時。
レンジ（逆張り）先物中立1 : 1.5〜2重要イベント(FOMC・SQ)の谷間で、方向感がなく一定幅で往復している時。
ブレイクアウト（寄り・指標）先物中立1 : 2〜3レンジで値幅が収縮し、寄り付きや指標発表でエネルギーが放出されそうな時。
ヘッジ／カレンダースプレッド先物スプレッド方向リスクを抑える（利益も限定的）急落イベントに備えたい時、現物を売らずに一時的にリスクを落としたい時。

教育目的の要約です。投資助言ではありません。短期トレード・デリバティブ（オプション/FX/先物）は元本を失うリスクを伴います。